Was Sie erwartet

Im CIO Office gestalten wir die Investmentstrategie der DZ PRIVATBANK. Das CIO Office steuert sowohl die strategische (SAA) als auch die taktische Asset Allokation (TAA) und sorgt für eine konsistente Strategiekommunikation gegenüber internen und externen Stakeholdern. Zu Ihren Aufgaben gehören makroökonomische Einschätzungen, die Entwicklung und Pflege quantitativer Modelle sowie die Durchführung thematischer Analysen mit direkter Relevanz für die Kapitalmärkte.

• Eigenständige quantitative und qualitative Analysen volkswirtschaftlicher Fragestellungen mit hoher Kapitalmarktrelevanz inkl. Ableitung handlungsfähiger Erkenntnisse zur Generierung eines nachhaltigen Mehrwerts für die Investmentstrategie
• Mitarbeit an der Strukturierung und Berechnung der Strategischen Asset Allokation (SAA) sowie hieraus abgeleiteten Portfoliooptimierungen
• Weiterentwicklung und Validierung von quantitativen Modellen und kontinuierliches Monitoring von Makro- und Finanzmarktindikatoren, Identifikation relevanter Trends, Risikoquellen und Anlagechancen sowie Ableitung belastbarer Schlussfolgerungen für das Kapitalmarktbild
• Enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit inkl. Abstimmung mit Investmentstrategie, Risikomanagement und Portfoliomanagern zur Unterstützung konsistenter Investmententscheidungen
• Mitwirkung und Vorbereitung von Gremien und Projekten insb. fachliche Mitarbeit bei der Beantwortung von regulatorischen und operativen Fragestellungen der Investmentstrategie sowie Unterstützung bei deren Implementierung

Was Sie mitbringen

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs; eine fachspezifische Weiterbildung (z. B. CFA, CIIA, CFDS) ist von Vorteil
• Einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Rolle bei einer Privatbank, einem Asset Manager oder vergleichbaren Institut von mindestens drei Jahren
• Leidenschaft für Kapitalmärkte und Portfoliotheorie kombiniert mit ausgeprägten analytischen und quantitativen Fähigkeiten
• Fundiertes Know-how im Aufbau, in der Validierung und in der Anwendung quantitativer Modelle, inkl. Erfahrung mit Asset Allokation-, Portfolio- und Risikomodellen
• Souveränes Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeiten; Fähigkeit, komplexe Ergebnisse klar und adressatengerecht zu präsentieren
• Strukturierte Arbeitsweise, hohe Selbstorganisation und ausgeprägte Teamorientierung sowie eigenverantwortliches Arbeiten in interdisziplinären Projektteams
• Fundierte Programmierkenntnisse, insbesondere VBA, Matlab und Python sind wünschenswert; Kenntnisse in Datenbankabfragen und SQL von Vorteil